> プログラムを指定してファイルを開く、という操作は前に
> やったことがあったので、私でもできそうな気がしましたので
こういう使い方は思いつかず，やったことがありませんでした。
やってみて，どうしても .ind
ファイルができないので (コマンドウインドウは瞬間的に消える
ので，エラーメッセージが読めない) しばらく考えましたが，
セキュリティに関する
openout_any
という変数 (texmf.cnf におけるもの) で，絶対パスファイルへ
の書き込みが禁止されていたからでした。
古い mendex は，openout_any を無視するので，
書き込めたのだと思います。
通常は，現在仕事をしているフォルダに移動して，そこで
mendex [options] filename.idx
というコマンドをタイプして Enter キーを押します。